Bollinger Bandes En R

Négociation avec les bandes de Bollinger (R) Le Bollinger Bands reg supporte l'action des prix. En période de forte volatilité, ils s'élargissent, tandis que dans les périodes de faible volatilité, ils se rapprochent. Donc, fondamentalement, ils s'adaptent au mouvement et à la volatilité du marché. Ce filtre de volatilité supplémentaire est la valeur réelle de cet outil. Il ya deux conditions que nous recherchons dans une opportunité commerciale. Nous voulons acheter un pullback vers le bas pour soutenir quand le marché est dans une tendance haussière ou de vendre un rallye jusqu'à la résistance quand le marché est dans une tendance baissière. Les bandes de Bollinger offrent généralement une bonne résistance et un soutien pour notre configuration du commerce, alors nous devons simplement nous assurer que nous suivons les paires forte tendance. Letrsquos regarder un exemple sur ce graphique quotidien USDCHF. Créé par FXCM Marketscope Charts 2.0 La tendance est en hausse car nous pouvons voir une série de hauts plus élevés et des plus bas, ce qui signifie de chercher un plongeon vers le bas pour soutenir (la bande inférieure) pour une occasion d'achat. J'ai deux exemples à noter sur le tableau: le premier a eu lieu en mai et le second a eu lieu en juin de cette année. Le marché a été négocié jusqu'à la bande inférieure de Bollinger dans chacun des cas notés dans les cases. Toutefois, ce n'est pas nécessairement l'achat lui-même, mais plutôt juste le signal pour commencer à chercher un achat sur un renversement. Les commerçants utiliseront une variété de méthodes pour déterminer l'entrée, allant de l'utilisation de leur indicateur préféré à l'achat juste que le marché se lève par le haut précédent. Une approche populaire est d'acheter sur la première bougie qui se ferme au-dessus de la ligne moyenne de la moyenne mobile simple de 20 jours. Cela sert de plus de confirmation de l'inversion et augmente nos chances de succès sur le commerce. Les commerçants pourraient alors placer leur arrêt de protection sous la mèche la plus basse dans la boîte et chercher le double de ce risque dans le bénéfice pour un rapport 1: 2 de risque: récompense (voir tableau ci-dessus, le ldquobuy candlerdquo est identifié par une flèche verte). Je voudrais mentionner que l'action sur les prix de l'USDCHF a baissé et a touché la bande inférieure de Bollinger quatre fois au cours des derniers jours. Cela signifie que nous devrions être à l'affût d'une autre occasion d'achat. Mais plutôt que d'acheter juste en ce moment, ce serait le moment d'utiliser votre approche pour identifier cette entrée d'achat pour augmenter vos chances de succès sur le commerce. Le prix a augmenté depuis que la bande inférieure a été testée la semaine dernière. En exerçant la patience et la discipline et en attendant que la première fermeture au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 jours serait un moyen d'entrer dans ce métier en utilisant la stratégie Bollinger Band que vous venez d'apprendre. Nouveau sur le marché FX Gagnez des heures à comprendre ce que le commerce FOREX est tout. Prenez ce libre cours de 20 minutes ldquoNew à FXrdquo présenté par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez sur les bases d'une transaction FOREX, quel est le levier et comment déterminer un montant approprié de levier pour votre négociation. Registe r ICI pour commencer votre trading FOREX maintenant DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. J'ai eu des problèmes backtesting une stratégie Bollinger Band dans R. La logique est que je veux prendre une position courte si La fermeture est supérieure à la bande supérieure, puis fermez la position quand elle croise la moyenne. Je veux aussi prendre une position Long si la fermeture est inférieure à la bande inférieure et fermer la position quand elle croise la moyenne. Jusqu'à présent c'est ce que j'ai: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 C'est là que je suis coincé, comment puis-je utiliser sig3 pour obtenir les résultats souhaités