Fx Options Notional

FX OTC dédouané Le groupe CME a travaillé en étroite collaboration avec les participants du côté des achats et des vendeurs pour constituer une solution de compensation OTC de classe multi-actifs, leader sur le marché. Principaux avantages Fournit un service de compensation et de règlement après exécution conçu pour répondre aux besoins d'atténuation des risques des participants du marché Permet aux clients de conserver la flexibilité des produits OTC et d'utiliser toute méthode d'exécution OTC établie tout en traitant le risque de crédit de contrepartie. Champ d'application La couverture des produits est axée sur les contrats à livrer non livrables (FDN) et les caisses à découvert (CSF). Nous prévoyons offrir une gamme complète de produits OTC FX, y compris: Options de change, spot, swaps et forwards Notionnel peut être n'importe quel montant bancable, avec n'importe quelle date d'affaires valide jusqu'à 2 ans 12 OTC FX Non-livrables à terme comprennent: BRL. CNY. KRW. INR. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN et RUB 26 OTC FX Cash-Settled Forwards Inclure: USD, T2 Monnaies de paiement: USDUSD, USDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDSEK, USDDKK, NZDUSD, USDNOK, USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDSGD, USDPLN, USDZAR, USDCZK, USDTHB USD, T1 Monnaies de dépôts: USDTRY Monnaies de règlement non USD, T1: USDCAD Monnaies de règlement non USD, T2: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBPNotional Value Valeur notionnelle La valeur notionnelle est la valeur totale d'un effet de levier Positions actifs. Ce terme est couramment utilisé dans les options, les contrats à terme et les marchés des devises qui emploient l'utilisation d'effet de levier, où une petite quantité d'argent investi peut contrôler une position importante sur les marchés. Par exemple, un contrat à terme sur indice SampP 500 oblige l'acheteur à 250 unités de l'indice SampP 500. Si l'indice se négocie à 1 000, alors le contrat à terme unique est semblable à l'investissement de 250 000 (250 x 1 000). Par conséquent, 250 000 est la valeur notionnelle sous-jacente du contrat à terme. Chargement du lecteur. BREAKING DOWN Valeur notionnelle La valeur notionnelle est essentiellement la quantité d'un actif particulier un investisseur a. Il est souvent mélangé à la valeur de marché, mais il existe une distinction claire: la valeur notionnelle et la valeur marchande décrivent le montant d'un titre. La valeur notionnelle tient compte du nombre total de contrats à terme, d'options, de devises et de contrats à terme, tandis que la valeur marchande correspond au prix d'un titre qui peut être acheté ou vendu sur le marché. La valeur notionnelle peut être vue et utilisée de cinq façons: par le biais de swaps de taux d'intérêt. Swaps de rendement total. Les options sur actions, les dérivés de change et les fonds négociés en bourse (ETF). Swaps de taux d'intérêt Dans les swaps de taux d'intérêt, la valeur notionnelle est la valeur spécifiée sur laquelle les paiements d'intérêts échangés sont basés. La valeur notionnelle des swaps de taux d'intérêt est utilisée pour calculer le montant des intérêts dus pour une catégorie à intérêt unique. Swaps de rendement total Les swaps de rendement total impliquent une partie qui paie un taux variable ou fixe multiplié par un montant de valeur notionnelle augmenté de la valeur notionnelle du bien. Ceci est échangé pour les paiements par une autre partie qui paie l'appréciation de la valeur notionnelle de la propriété concernée. Options sur actions Les actions comportent également des valeurs notionnelles. Au lieu du terme notionnel, il est inventé comme nominal. Par exemple, ABC négocie pour 20 avec une option d'appel de 1,50. Une option d'actions comporte 100 actions sous-jacentes. Un opérateur achète l'option pour 1,50 x 100 150. La valeur notionnelle de l'option est de 20 x 100 2 000. L'achat du contrat d'option d'achat d'actions pourrait donner au commerçant le contrôle de plus d'une centaine d'actions de 150 pour cent par rapport à si il a acheté les actions pour 2 000. La valeur notionnelle d'un contrat d'options sur actions est la valeur des actions qui est contrôlée plutôt que la valeur qui est détenue. Notez que la valeur notionnelle change à mesure que le cours de l'action se déplace vers le haut ou vers le bas. Billets de change et dérivés de change Les dérivés de change, comme les contrats à terme et les options, ont deux valeurs théoriques. Puisqu'ils impliquent le commerce de deux monnaies, ils reçoivent tous deux des valeurs nominales distinctes. La couverture des devises implique également une valeur notionnelle fixe en devises étrangères. Fonds négociés en bourse Pour que les placements fonctionnent comme un autre fonds performant, les fonds négociés en bourse suivent et suivent d'autres positions. Certains FNB n'achètent pas directement les positions. Au lieu de cela, ils utilisent des dérivés tels futures pour créer la position. Les fonds négociés en bourse inversés ont la caractéristique unique d'avoir une valeur notionnelle différente quotidiennement. La raison derrière cela est le retour quotidien composé est payé le faisant réinvestir ses revenus quotidiens.